가상화폐 자동 트레이드 봇 제작강좌 (2) 거래기법 알아보기

Posted by 뭐든지 열심히 잘하는 곰도리네
2017.11.21 14:13 Computing&IT/가상화폐

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가상화폐든 기타 실물이든 보통 아래의 거래 기법이 기초가 됩니다. 크게 나누어 두가지입니다. 저점매수/고점매도, 차익거래가 그것이죠.


이미 검증이 되어있는 방법들인데 이를 사람의 손으로 하면 한계가 있으므로 자동화하는 것이 트레이딩 봇입니다.


트레이딩 봇 제작에 있어 가장 중요한 것은 아래의 매매방법을 정확히 알고 이를 코딩하는겁니다.


이 강좌는 통계, 재정학, 경제 등을 잘 모르고 전산학만 전공한 분들에게 도움되고자 작성한겁니다.


만약 이미 아래 기법을 이해하고 계신다면 넘어가시면 됩니다.


하나씩 알아보겠습니다.




1. Buy Low Sell High (저점매수, 고점매도)


저점에서 사고 고점에서 파는 가장 고전적인 매매기법입니다.


가장 기본이고 가장 이해하기 쉽습니다. 구태여 제가 따로이 설명할 필요는 없을 것 같네요.


이해하기 쉽고 구현하기도 쉽습니다만, 이 전략은 큰 문제가 있습니다.


1) 지금이 매수할 저점인지 알 수가 없다.


2) 지금이 매도할 고점인지 알 수가 없다.


만약 위 두가지를 정확히 안다면 떼돈을 벌겠죠.ㅎ 가상화폐 뿐만 아니라 모든 재화로 말입니다.ㅎㅎ


위의 단점을 보강하기 위해 여러가지 기법들이 고안되었습니다.


소위 말하는 캔들차트분석법은 위 단점을 보강하기 위한 방법이었습니다.


하지만 가상화폐의 경우 보통 주식 등에서 활용되는 차트분석이 별 의미가 없다는게 중론입니다.


고전적인 차트분석이 먹히지 않자 요즘 인공지능을 이용한 가격변동예측, 추세분석도 큰 인기입니다.


즉 기존의 축적된 매매 데이터를 기반으로 딥러닝 등을 이용해서 예측하겠다는겁니다.


이를 활용하기 위해서는 Deep Learning을 배우시면 됩니다. 관련 국내 책도 많이 나왔어요. 이것까지 구현하려면 왠만한 포스팅으로 커버가 되지않으니 추후로 미룹시다.


지금은 이런게 있다 정도로 아시면 됩니다.



2. Arbitrage (차익매매)



공통된 재화에 대하여 두개 이상의 시장이 있는 경우 각 시장의 시가차액이 발생한 때에 가격이 낮은 시장에서 사서 가격이 비싼 시장에서 파는 기법입니다.


John Hull의 "Options, Futures, and Other Derivatives"의 첫 장에서도 위험헷징을 위한 기초 기법으로 소개할 만큼 가장 유명한 기법입니다.


이를 가상화폐 매매에서는 여러가지 방식으로 구현 가능합니다.


일단 차익매매의 기본적인 개념을 비트코인시장에 적용해봅시다.


먼저 살펴볼 것은 가장 기초된는 거래유형입니다.


국내 거래소(코빗, 코인원, 빗썸 등)뿐만 아니라 해외 유명거래소들 (BitFinex, Kraken 등)은 이론상으로 전혀 다른 시장들이지만 동일하게 취급하는 물건들이 있으니 그게 바로 비트코인입니다.


예를 들어서 코인원의 현재 비트코인 시가가 100만원에 형성되어있다고 생각해봅시다. 그리고 빗썸이 99만원에 형성되어있다고 생각해보죠.


돈벌기에 혈안된 독자님은 본능적으로 캐치합니다.


"빗썸에서 99만원에 1BTC를 구입해서 코인원에서 100만원에 1BTC를 팔면 1만원의 수익이 남는구만!!"


이게 차익매매입니다. 동일 재화에 전혀다른 시장 두개 사이 시가 차액에서 이윤을 남기는겁니다.


간단하죠?


이걸 코딩하면 됩니다. 


눈치빠른 분이라면 이 방법의 문제점을 아실겁니다. 하지만 그 해법은 다음회에 알려드리도록 하겠습니다. 지금은 개념잡는게 더 중요하니까요.


차익거래의 또다른 유형이 있습니다. 


어느 거래소가 아래와 같은 거래기능을 지원한다고 칩시다.


BTC(비트코인)로 ETH(이더리움)구입하기,ETH로 BTC구입하기,  KRW(원화)로 BTC구입하기, BTC로 KRW구입(환전) KRW로 ETH구입하기, ETH로 KRW구입(환전)하기.


이 경우 차익매매 기회가 더 많이 발생합니다.


"예를들어 내가 KRW 100만원이 있다면


KRW -> BTC -> ETH 순으로 100만원어치를 바꾼것과 KRW->ETH로 직접 100만원어치를 바꾸는 사이에 차액이 발생합니다. "


즉 한 거래소 내부에서 결국 KRW를 ETH로 바꾸는데 다른 가격으로 사고파는 셈이되죠. 이 차액을 이용하면 이익이 발생하겠죠?


우리는 이것들을 구현할겁니다.


사람 손으로 하기에는 느리고 힘이 듭니다만, 컴퓨터라면 가능하죠.


그리고 가상화폐는 변동폭이 크니까요. 늘 arbitrage opportunity가 존재합니다.




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    • 우우이
    • 2018.03.31 13:42 신고
    다음화 언제 나오나요ㅠ.ㅠ
    • 와우하
    • 2018.04.24 14:51 신고
    안녕하세요.. 혹시 카톡 아이디 등 연락처를 공유하고 서로 정보 등 공유할 수 있을까요? 제게도 도움드릴 만 한 부분이 있을 것 같습니다

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